Using Irregularly Spaced Returns to Estimate Multi-factor Models: Application to Brazilian Equity Data

نویسندگان
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Multiresolution Analysis Adapted to Irregularly Spaced Data

This paper investigates the mathematical background of multiresolution analysis in the specific context where the signal is represented by irregularly sampled data at known locations. The study is related to the construction of nested piecewise polynomial multiresolution spaces represented by their corresponding orthonormal bases. Using simple spline basis orthonormalization procedures involves...

متن کامل

Bayesian smoothing of irregularly-spaced data using Fourier basis functions

The spectral representation of Gaussian processes via the Fourier basis provides a computationally efficient specification of spatial surfaces and nonparametric regression functions in various statistical models. I describe the representation in detail and introduce the spectralGP R library for computations. Because of the large number of basis coefficients, some form of shrinkage is necessary;...

متن کامل

a new approach to credibility premium for zero-inflated poisson models for panel data

هدف اصلی از این تحقیق به دست آوردن و مقایسه حق بیمه باورمندی در مدل های شمارشی گزارش نشده برای داده های طولی می باشد. در این تحقیق حق بیمه های پبش گویی بر اساس توابع ضرر مربع خطا و نمایی محاسبه شده و با هم مقایسه می شود. تمایل به گرفتن پاداش و جایزه یکی از دلایل مهم برای گزارش ندادن تصادفات می باشد و افراد برای استفاده از تخفیف اغلب از گزارش تصادفات با هزینه پائین خودداری می کنند، در این تحقیق ...

15 صفحه اول

Using equity premium survey data to estimate future wealth

We present the first systematic methods for combining different experts’responses to equity premium surveys. These techniques are based on the observation that the survey data are approximately gamma distributed. This distribution has convenient analytical properties that enable us to address three important problems that investment managers must face. First, we construct probability density fu...

متن کامل

Using Neural Networks with Limited Data to Estimate Manufacturing Cost

Neural networks were used to estimate the cost of jet engine components, specifically shafts and cases. The neural network process was compared with results produced by the current conventional cost estimation software and linear regression methods. Due to the complex nature of the parts and the limited amount of information available, data expansion techniques such as doubling-data and data-cr...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: The European Journal of Finance

سال: 2006

ISSN: 1351-847X,1466-4364

DOI: 10.1080/13518470600763489